商业银行风险管理最佳战略工具—融和科技风险偏好和限额管理系统

来源：融和科技发布：2022-05-11

2016年，银监会发布《银行业金融机构全面风险管理指引》（以下称为《指引》），成为我国银行业全面风险管理的统领性、综合性规则。《指引》提出了银行业金融机构全面风险管理体系的五个主要要素，包括风险治理架构，风险管理策略、风险偏好和风险限额，风险管理政策和程序，管理信息系统和数据质量控制，内部控制和审计体系等。《指引》对以上要素的具体内容也进行了规定。其中，关于风险偏好，《指引》规定银行业金融机构应当制定书面的风险偏好，做到定性指标和定量指标并重，并提出了风险偏好应包括的七项具体内容。关于风险限额，《指引》提出，银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，建立风险限额设定、限额调整、超限额报告和处理制度。同时，在风险限额临近监管指标限额时，银行业金融机构应当启动相应的纠正措施和报告程序，采取必要的风险分散措施，并向银行业监督管理机构报告。

商业银行风险偏好与风险限额定义

《指引》一共包含了九大风险类别，控制这九大风险的标准是由商业银行的风险偏好及限额决定的，因此风险偏好及限额管理是整个风险管理的顶层战略的数值定义与落地执行底线要求，是风险管理的宏观战略工具。

融和科技风险偏好和限额管理系统解决方案

融和科技风险偏好和限额管理系统解决方案，通过建立风险偏好和风险限额的指标体系，风险偏好和限额指标的预警机制，“自上而下与自下而上相结合”的风险传导机制，风险偏好和限额指标的反馈调整机制，风险偏好和限额指标的统计和报告，形成完整的风险偏好和限额管理体系。为金融机构“三会一层”领导们建立起全面风险管理的系统平台，对信用风险、市场风险、流动性风险和利率风险实现量化指标管理，对操作风险、国别风险、声誉风险、战略风险和信息科技风险实现风险指标的全覆盖，是有力发挥全面风险管理作用和价值的抓手和工具，能够有效提升金融机构风险偏好和限额管理的能力和水平。

融和科技自成立以来就非常重视风险产品的研发，开发完成了涵盖银保监会要求的九大风险类别和资本管理达标的全线产品，风险偏好及限额管理是全面风险管理的中枢，公司将其作为重要产品进行研发及推广，目前已经在多家商业银行成功落地实施。

产品界面图

主要功能

应用价值

满足金融机构风险偏好的监管要求和实际风险管理应用的需要；

建立了金融机构风险偏好与限额闭环管理体系；

为金融机构董事会和高级管理层在进行资本、风险和收益动态平衡的决策时提供支持；

促进风险管理模式从被动风险控制向主动风险管理转变；

规范内部管理和经营行为，使全面风险管理得到有效发挥。

系统架构

数据层：建立标准数据接口，接入信用风险、市场风险、流动性风险和利率风险相关数据（从风险数据集市或者风险管理系统中），或者直接接入核心业务、信贷管理、资金业务、财务管理、理财业务等外围业务和管理系统数据，作为风险指标计量实现的基础；

功能层：丰富的系统功能，包括风险指标管理、风险偏好管理、风险限额管理、风险指标传导校验等模块；

展现层：提供风险偏好和限额管理统计、报告和报表。

系统特色

全面具体的量化风险指标库：包括信用风险、市场风险、流动性风险和利率风险等九大风险的风险指标；

灵活规范的风险偏好和风险限额指标设置：系统提供指标筛选、测算所需要参考的内/外部数据，配合相应审批流程，使整个设置流程都在系统中实现；

风险偏好和限额指标系统监控，形成触发、跟踪和处置的闭环管理：包括风险指标的监控、风险指标预警值突破和处置、风险指标容忍值突破和处置等管理；

实现风险指标穿透功能：一级指标穿透到二级指标，二级指标穿透到业务明细；

风险绩效考核功能：每天数据自动更新时计算当期考核指标的数值，衡量是否超出考核的预警值或者容忍值，如果超出预警值或容忍值则相应的对该指标进行扣分；

指标和报表的图形化展现：提供风险指标直观的图形化展现、以及相关的报告和报表的图形化展现。

商业银行风险管理最佳战略工具—融和科技风险偏好和限额管理系统

申请表